Suomalaispankkien stressitestit julkaistu – pankkien kestokyky hyvä, mutta toimintaympäristön merkittävä heikkeneminen söisi puskureita

28.7.2023 19:52:26 EEST | Finanssivalvonta | Tiedote

Jaa

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut EU:n laajuisten stressitestien tulokset, ja Finanssivalvonta on testannut suorassa valvonnassaan olevien pankkien stressinsietokykyä. Testien mukaan Suomen pankkisektori kestäisi toimintaympäristön merkittävän heikkenemisen, mutta pankkien puskurit ovat kuitenkin rajalliset. Stressitestien heikomman kehityksen skenaario oli tällä kertaa poikkeuksellisen ankara.

Euroopan pankkiviranomainen (EBA), Euroopan keskuspankki (EKP) ja Finanssivalvonta ovat toteuttaneet suomalaisten pankkien stressitestit. Stressitestit kattavat vuodet 2023–2025 sekä sisältävät perusskenaarion ja heikomman kehityksen skenaarion.

Euroopan keskuspankin (EKP) valvonnassa olevista suomalaisista pankeista EBAn stressitestiin osallistuivat OP Ryhmä ja Nordea. Heikossa skenaariossa Nordean ydinvakavaraisuussuhde (CET 1) heikkenee 3,3 prosenttiyksiköllä 13,1 prosenttiin ja OP Ryhmän 5,5 prosenttiyksiköllä 12,0 prosenttiin.

Samanaikaisesti EBAn stressitestien kanssa EKP toteutti oman stressitestin niille EKP:n suorassa valvonnassa oleville pankeille, jotka eivät olleet mukana EBAn stressitestissä. Tässä stressitestissä suomalaisista luottolaitoksista mukana oli Kuntarahoitus. EBA on julkaissut tarkemmat tiedot Nordean ja OP:n stressitestituloksista ja EKP joitain Kuntarahoituksen tunnuslukuja.

Suomalaisten pienempien pankkien vakavaraisuuspuskurit kohtuulliset

Finanssivalvonta toteutti stressitestin Suomessa kahdeksalle pankille ja ryhmälle, jotka ovat pienemmän kokonsa vuoksi Finanssivalvonnan suorassa valvonnassa. Nämä olivat Alisa Pankki, Aktia, Oma Säästöpankki, POP Pankki -ryhmä, S-Pankki, Suomen Hypoteekkiyhdistys, Säästöpankkiryhmä ja Ålandsbanken.

Tulosten perusteella suomalaisten pienempien pankkien vakavaraisuus säilyy keskimäärin hyvänä myös heikon kehityksen skenaariossa. Keskimääräinen ydinvakavaraisuus (CET 1) aleni heikon kehityksen skenaariossa 3,8 prosenttiyksikköä 11,4 prosenttiin. Pankkien välillä on kuitenkin suuria eroja.

Perusskenaariossa pankkien vakavaraisuus paranee. Pankkien tulos paranee ensisijaisesti voimakkaasti kasvavan korkokatteen ansiosta.

Stressitesteissä käytössä poikkeuksellisen ankara talouden heikko skenaario ja yhteinen metodologia

Stressitesteillä testattiin epätodennäköisen, mutta mahdollisen toimintaympäristön voimakkaan heikkenemisen vaikutusta pankkien tuloksentekokykyyn ja vakavaraisuuteen. Skenaariot sisälsivät muun muassa keskeisiä reaalitalouden ja korkomarkkinoiden muuttujia. Perusskenaario perustuu EKP:n ja kansallisten keskuspankkien joulukuun 2022 ennusteisiin.

Heikomman kehityksen skenaario oli tällä kertaa poikkeuksellisen ankara. Maailmantalouden jakautumisen ja koronapandemian uusiutumisen oletettiin johtavan tuotantoketjujen häiriintymiseen ja talouskasvun supistumiseen. Skenaariossa Suomen bruttokansantuote supistuu 3,6 % vuonna 2023 ja 3,3 % vuonna 2024, mutta kasvaa jälleen vuonna 2025 (+1,0 %). Inflaatio on korkea, minkä lisäksi yksityinen kulutus heikkenee, korot nousevat ja kiinteistöjen hinnat laskevat.

Stressitesteissä pankit arvioivat vaikutuksia kukin omalta kohdaltaan yhteisen ohjeistuksen ja metodologian mukaisesti vuoden 2022 lopun lukujen perusteella. Laskelmissa on lisäksi yksinkertaistuksia ja rajoituksia, jotka eivät todellisuudessa pätisi oletetusti.

Valvontaviranomaiset hyödyntävät stressitestien tuloksia valvontaprosessissa. Sen avulla varmistetaan, että valvottavalla on riittävästi omia varoja olennaisten riskien kattamiseksi.

Katso myös

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa Samu Kurri, osastopäällikkö. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 arkisin klo 9–16. Perjantaina 28.7.2023 poikkeuksellisesti klo 21 asti.

Avainsanat

Lehdistötiedote Finanssivalvonta eba ekp pankit stressitestit

Yhteyshenkilöt

Mediapäivystys

palvelee toimittajia arkisin kello 9–16, paitsi kiirastorstaina ja uudenvuodenaattona kello 9–13

Puh:09 183 5030www.finanssivalvonta.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/blogit/

Tietoja julkaisijasta

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finanssivalvonta

Finansinspektionen: Regleringen kan förenklas, förutsatt att risktåligheten bibehålls28.9.2026 10:00:00 EEST | Pressmeddelande

Den finansiella sektorns stabilitet och starka risktålighet samt en långsiktig makrotillsynspolitik i Finland har stött sektorns funktionsförmåga i en osäker ekonomisk omvärld. Utvecklingen och en eventuell förenkling av regleringen diskuteras som bäst omfattande både i Finland och på EU-nivå. Enligt Finansinspektionen är det motiverat att förtydliga regleringen och att vid behov förenkla den på de punkter, där en förenkling är möjlig utan att äventyra de finansiella aktörernas kapital-täckning och risktålighet eller det finansiella systemets stabilitet.

Finanssivalvonta: Sääntelyä voidaan yksinkertaistaa, kun riskinkestävyys säilyy28.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Suomalaisen finanssisektorin vakaus ja vahva riskinkestävyys sekä pitkäjänteinen makrovakauspolitiikka ovat tukeneet sektorin toimintakykyä epävarmassa talousympäristössä. Sääntelyn kehittämisestä ja mahdollisesta yksinkertaistamisesta keskustellaan parhaillaan laajasti sekä Suomessa että EU-tasolla. Finanssivalvonnan mukaan sääntelyä on perusteltua selkeyttää ja tarvittaessa yksinkertaistaa kohdissa, joissa se voidaan tehdä vaarantamatta finanssisektorin toimijoiden vakavaraisuutta, riskinkestävyyttä tai rahoitusjärjestelmän vakautta.

FIN-FSA: Regulation can be simplified when risk resilience is preserved28.9.2026 10:00:00 EEST | Press release

The stability and strong risk resilience of the Finnish financial sector, together with long-term macroprudential policy, have supported the sector’s ability to operate in an uncertain economic environment. There is currently a wide debate both in Finland and at EU level on the development and possible simplification of regulation. The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) considers it justified to clarify and, if necessary, simplify regulation in those areas where this can be done without jeopardising the solvency or risk resilience of financial sector entities, or financial stability.

Muistutuskutsu: Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus maanantaina 28.9. – teemoina kuluttajaluottojen valvonnan laajeneminen, sanktioprosessi sekä valvottavien taloudellinen tila ja riskit28.9.2026 08:00:00 EEST | Kutsu

Finanssivalvonta kutsuu median edustajat maanantaina pidettävään lehdistötilaisuuteen, jossa kerrotaan kuluttajaluottojen valvonnan laajenemista, sanktioprosessista sekä valvottavien taloudellisesta tilasta ja riskeistä. Lisäksi avaamme Finanssivalvonnan näkemyksiä ehdotuksista, joiden mukaan valvojan tehtäviä laajennettaisiin kasvun ja kilpailukyvyn tukemiseksi.

Muistutuskutsu: Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus maanantaina 28.9. – teemoina kuluttajaluottojen valvonnan laajeneminen, sanktioprosessi sekä valvottavien taloudellinen tila ja riskit25.9.2026 09:20:00 EEST | Kutsu

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme